Inteligencia artificial aplicada a la predicción de precios en el mercado mayorista de energía eléctrica considerando cambios regulativos
Víctor Uría Valle
CERN
Los precios en el mercado mayorista de energía eléctrica se determinan mediante subastas periódicas.
Los ofertantes venden bloques de energía a diferentes precios en este mercado, y el precio de casación es el del bloque más caro que se haya vendido en la subasta. De forma agregada, cada uno de los agentes (ofertantes y demandantes de energía) puede caracterizarse mediante una curva que determine cuánta energía vende o compra a cada precio.
El precio de casación se determina mediante la intersección de las sumas de las curvas de oferta y demanda.
El objetivo principal del estudio fue evaluar la posibilidad de ajustar a los datos disponibles del mercado mayorista eléctrico español un modelo informado con el uso de una curva de oferta invariante, una curva de demanda que solo cambia en su precio, pero no en su forma y que los precios por tecnología y agente son invariantes.
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